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Di David Pascucci | 08.01.2013 11:26 CET

"Nel 2008 abbiamo fatto delle ottime performance, ma da lì in poi è stato un completo disastro", queste la parole di Gabriel Garcin, un portfolio manager dell'ERAA di Parigi intervistato ai microfoni di Bloomberg.

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Stiamo parlando degli Hedge Funds (etichettati come fondi speculativi) che usano programmi e computers per le loro strategie di investimento; questi fondi vengono definiti Quant (o quantitativi) proprio per l'uso di strategie quantitative che ne caratterizzano l'operatività. Da quanto emerge dall'indice Newedge Cta Trend Sub-Index che traccia le performance dei quant funds, nel 2012 abbia visto una performance negativa del 3,4% dopo un disastroso 2011 a -7,9%.

Tra le cause della caduta di questi colossi, abbiamo uno switch del sentiment degli investitori, da pessimismo a ottimismo grazie ai continui cambiamenti di stampo politico attorno ad eventi economici di elevata importanza come il Fiscal Cliff statunitense o l'evolversi della crisi greca. I trend che le strategie quantitative stavano seguendo, sono stati rotti più volte dai cambiamenti di sentiment, il che ha contribuito a far perdere i quant hedge funds costretti a limitare le proprie esposizioni.

Fonte: Bloomberg 

Canary Wharf
(Foto: Reuters / )
Canary Wharf, il financial district di Londra
© International Business Times: riproduzione permessa purché sia linkata la fonte
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