Hedge Funds quantitativi perdono per il secondo anno consecutivo

  | 08.01.2013 9:26 CET
Canary Wharf
Canary Wharf, il financial district di Londra

"Nel 2008 abbiamo fatto delle ottime performance, ma da lì in poi è stato un completo disastro", queste la parole di Gabriel Garcin, un portfolio manager dell'ERAA di Parigi intervistato ai microfoni di Bloomberg.

Stiamo parlando degli Hedge Funds (etichettati come fondi speculativi) che usano programmi e computers per le loro strategie di investimento; questi fondi vengono definiti Quant (o quantitativi) proprio per l'uso di strategie quantitative che ne caratterizzano l'operatività. Da quanto emerge dall'indice Newedge Cta Trend Sub-Index che traccia le performance dei quant funds, nel 2012 abbia visto una performance negativa del 3,4% dopo un disastroso 2011 a -7,9%.

Tra le cause della caduta di questi colossi, abbiamo uno switch del sentiment degli investitori, da pessimismo a ottimismo grazie ai continui cambiamenti di stampo politico attorno ad eventi economici di elevata importanza come il Fiscal Cliff statunitense o l'evolversi della crisi greca. I trend che le strategie quantitative stavano seguendo, sono stati rotti più volte dai cambiamenti di sentiment, il che ha contribuito a far perdere i quant hedge funds costretti a limitare le proprie esposizioni.

Fonte: Bloomberg 

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